万宁市历史悠久，是海南四大古州之一。汉元鼎六年万宁之地属珠崖郡；唐贞观五年（631）年始建县，名为万安县，隶属于琼州，始建县至今已有近1400年。
唐高宗龙塑二年（662年），改万安县为万安州，辖管四县（万安、陵水、富云、博辽四县）；州治于通化都(今大茂镇旧州村)。
唐明皇开元九年（721年），移州治于陵水。唐萧宗至德初年，改为万全郡，万安县也改为万全县。唐德宗贞元二年（786年），改为万安郡。五代十国复为万安州。北宋神宗熙宁七年改为万安均。大观年间(1107~1110)移军治于今万城镇，即今万宁市建城至少已有900年历史。
南宋高宗绍兴七年（1137年），废州为万宁县；这也是万宁的名字第一次出现在历史上（也是万宁县名最早的记载）；至今已有886年。十三年复万安郡，万宁县又复名为万安县。
元代，还是为万安军，隶于琼州路，属海南宣慰司。
明洪武三年（1370年）升琼州路为府，改万安军为万州，复县为万宁县；省属广东，隶于琼府，领万宁、陵水两属县。
清顺治四年(1644年)，清兵由徐闻渡海登琼，万宁还是依然为万州，另置陵水县，这个时候万州下面无属县；万州这个时候属广东省琼州府。
清光绪三十一年(1905)，改为万县，1914 年改为万宁县。1950年4月27日万宁解放，4月28人人民政府迁入万城。在 1958 年底至 1959年底，万宁县和乐会、琼东县合并为琼海县。1959年11月1日恢复万宁县。1996年8月5日，国务院批准万宁撤县设市。
纵观万宁市近1400年的历史，以州、郡、军建制的时间占了80%以上。
道光八年万宁全图
从道光八年的地图上看，万州城的东边港北港的港口设置有清军驻防的港北营，西南角有坡心营。
道光万宁城图
道光万宁城图上看，万宁城共分东西南北四个城门，城门上有城楼。宋大观年间（1107年-1110年），始在今治开始筑土城；绍兴年间筑有百丈的砖城墙，只开有南面一门。元至正三年（1343），摄州事土官郑宽开始使用石块砌筑建城墙，开设东西南三门。陈子瑚等匪寇侵万宁城，开始以砖石加大城墙；从西北至东南周长达三百三十二丈，高一丈八尺。
明洪武七年，千户刘才重修城池，开设东西南北四个城门。周围四百二十六丈，高二丈，阔一丈五尺。雉谍六百六十，窝铺十二。东门称为“朝阳门”,南门称为“镇南门”,西门称为“德化门”,北门称为“拱北门”。成化七年，指挥使李泰于东西南三门外增筑月城门楼。清朝城墙时毁时修，目前城墙均已毁，未有城墙建筑遗存。
潮州会馆外山门
经过近代的变迁，万宁城中，古建古迹已经极其少有，像样点的古迹就只剩下潮州会馆一座了；万安州衙署、万安书院、万州学馆等均未保留下来。
万宁县文化馆旧照
潮州会馆，建于清乾隆三十六年(1771)。1994年版《万宁县志》载，“该会馆为潮州商人到万州经商，籍以团结同乡商贾，集众议论发展商业而创建。建国前，县商人在此办商会。1951年，经加修茸，建立县文化馆，1983 年后设立县图书馆，1987 年后，图书馆迁新址。” 2009年4月重修，同年5月被评为海南省文物保护单位。目前为街坊老人活动中心，里面经常有老人打牌、喝茶、休闲，二进里面设置有小卖部及简易厨房。
潮州会馆一进
一进山门
潮州会馆，是典型的岭南建筑风格，也融合海南抬梁式结构，如二进的屋面梁搭接在外墙上面，这栋房屋构造形式在琼北的古民居中比较多见。最外面的山门为近代所增加，清康熙年间始建时无该山门，改山门为砖混结构，仿古建筑形式，为二楼悬山顶造型。
潮州会馆，会馆平面布局坐北朝南。二进式院落，中间一拜亭，前庭是正门，一进相当于是有柱廊的门庭而已。一进为柱廊式门庭，呈H形，四柱三间。中间为大门，左右两旁各一小门，正门的门槛、门当均为花岗岩雕琢而成，特别是门当雕刻的飞禽走兽十分古朴。正门门楣上面有方形石制户对（篆刻形式，琼北传统民居特别符号）；户对上面石匾刻有“潮州会馆”四个金色大字。石匾左右各一副浮雕石制图案，为道家神仙人物。山门房梁、屋架构上雕刻有各式各样的卷草纹、蝙蝠、龙纹等浮雕、透雕祥瑞图案。
一进照壁
一进北面
一进北面柱廊
门庭两侧照壁壁芯上石刻“福”、“禄”二字，石刻下面是案几石刻，类似于须弥座。一进山门的墙面使用了大量的花岗岩砌筑，少数花岗岩上面浮雕有一些祥瑞符号及花鸟图案。正门庭墙面上有四块灰塑图案，图案为岁寒四友及飞禽等图案（这些灰塑图案的寓意分别为花开富贵、喜上眉梢、竹报平安、大吉大利），色彩饱满，雕刻精细，画面非常生动。屋顶屋脊立面前后为岭南多见的花草、鸟兽等灰塑图案，题材丰富多彩。
拜亭
拜亭，为2009年4月重新修建的。庭前五阶石台阶，用花岗岩石材铺就。屋面四角，歇山顶，屋面与二进正堂相连。拜亭由四根六边形石柱支撑，古代六边形的柱子往往寓意六合之意。正堂一进三面阔，正堂建筑高7米，进深 12 米，宽 11 米。
百年龙眼树
一进进去是个大庭院，拜亭前面是百年龙眼树，一进山门与拜亭、会馆主殿建筑（正堂）均在同一中轴线上。
客舍
客舍室内
左边是潮州会馆是客舍，二层三面阔（中间明堂为一层，两边厢房各二层），红砖黛瓦木结构建筑，为近代复建。
正堂正门
正堂室内
会馆主殿建筑（正堂），一进深，三面阔。为砖木结构（抬梁式），设有三个折叠门，门扇雕刻有精美的浮雕图案。主殿内设有会馆议事大厅一间和会馆用房两间。
主馆大厅内桁梁使用了圆柱斗拱支撑，斗拱、垫梁上刻有牡丹、菊花、莲花、飞禽、祥云纹、卷草纹、鳌鱼等各种浮雕图案，雕刻工艺精细，华丽非常；门扇上面雕刻有大量的蝙蝠图案。拜亭及主馆的地面均是使用了红色烧结地砖。
二进门前有个古代石碑，为光绪十一年（1885年）四月廿一日所立，碑文记载了万州潮商卢福显等五人负责会馆实物，以及会馆所置商铺的地址、坐向、五铺本钱等内容；凡属潮州籍客商来此会馆投宿，食宿全免。
潮州会馆是万宁古城内仅存保存完整的古建筑，没有之一。它也是古代万宁对外商贸活动的历史见证，也是难得的历史文化遗存，对万宁市古代建筑及文化、商业等具有重要的研究价值。