股票复盘的方式非常多,大致上分为两类,一类是基本面,一类是技术面;前者多用于长线,后者多用于中线和短线,二者也常常结合起来使用。由于涉及的内容太多,毛豆在本文只讲短线的(量化)复盘方法,复盘总体思路遵循情绪-题材-个股的原则。
本文技术性较强,干货较多,如没有时间阅读,可直接在公号后台回复“短线报告”领取今日的短线分析报告。
一、短线情绪
做短线的朋友都知道,影响短线行情的不是指数,而是情绪。有时候指数强,但个股弱,短线很难赚钱;有时候个股强,指数弱,赚钱效应却很好。因此做短线,更多的时候看的是短线情绪,而非大盘指数。基于这一点,我们用以下4个指标来衡量短线情绪:
1.涨跌停家数:涨停家数越多,短线情绪越好;跌停家数一般不会太多,除非情绪退潮期。
2.连板家数:连板家数越多,短线情绪越好。
3.炸板率:在所有触板股中炸板股的占比,炸板率越低,短线情绪越好;封板率=1-炸板率。
4.最高板数:一般情况下,最高板数越高市场炒作氛围越好,但不是绝对的,最高板的走势往往可以作为市场短线情绪的重要参照物。
对以上指标绘制一组折线图,可以很直观的了解一段时间下的市场情绪:
以今日为例,可以看到近一段时间的涨停和连板家数较少、最高板高度被压制、炸板率较高,多项指标都说明了近期的短线情绪不太好,这种情况我们可以轻仓或空仓。
二、题材轮动
如何去挖掘市场的热点题材?当天涨幅最高的就是热点题材吗?当然不是!很多题材当天很强,第二天资金就流出了,形成“一日游”的局面,所以题材持续性也非常重要。因此,我们对题材的考察可以分为2个维度:
1.强度:包括当日题材的涨幅、成交额、涨停家数、动量、资金流等。
2.持续性:题材一段时间的涨幅和走势。
用热力图统计题材涨幅top10,这里以申万一级行业为例,也可用概念板块进行统计:
如果觉得热力图不够直观,我们也可以用折线图来展示:
以今日为例,当日涨幅最高的前5个行业有国防军工、农林牧渔、电气设备、休闲服务、通信等,其中国防军工、休闲服务、通信板块近几日涨幅均有不错表现,持续性较好;而农林牧渔、电器设备近几日涨幅一般,持续性有待观察。从折线图来看则更为明显,通信板块(紫线)近几日的强度和持续性远超其他板块,可以作为现阶段主线的首选。
用柱状图统计成交额的大小,成交额可以反映一个板块的活跃程度:
从成交额上来看,当日最活跃的板块top3分别是通信、国防军工、计算机,说明板块涨幅和板块成交额成正相关关系,涨幅高的板块往往成交额大,活跃度高。
而从近3日的变化趋势来看,通信、计算机成交额逐日递减,说明活跃度正在降低,而国防军工成交额逐日递增,说明活跃度正在升高。
用饼图统计涨停家数最多的题材:
除了建筑装饰有3家涨停,其余板块的涨停家数较少,板块效应一般。这和市场的风格有一点的关系,近段时间市场涨停和连板股普遍较少。
用折线图统计题材的动量,这里统计的是各个题材中涨幅前排的个股占比(当日涨幅超5%、三日涨幅超8%、五日涨幅超10%、十日涨幅超15%),分别按当日、三日、五日、十日统计,用来观察一段时间的走势:
可以明显发现计算机在3月1日、3月2日动量最强,板块内多个股具有较高涨幅。通信、国防军工、建筑装饰在随后的几天表现较为亮眼,但整体的动量不如前段时间的计算机。
类似地,我们可以对题材做资金流分析,这里毛豆就不列举了。
除此之外,我们也可以做更深入的分析,例如考量题材之间的关联关系。我们可以构建一个网络模型,网络中的每个节点代表一个题材,每条边上的权重代表各个题材的相关系数,这样我们就可以挖掘出具有强相关性的题材:
至于如何利用题材间的关联关系进行套利、如何挖掘网络中的枢纽节点,比较复杂,毛豆后面再单独开帖讲。
三、重点个股
分析完情绪和题材,最后我们再做个股的分析。为什么最后讲个股呢?因为个股的分析是最随机、最不确定、最不可控的。每个人的选股方法都不相同,也较难去评判对错,这里毛豆只讲一讲如何去做个股的指标统计。
以当日涨停的个股为例,我们可以统计的指标非常多,例如股价、市值、题材、连板高度、封板强度、封板类型、k线形态、封板时间、成交量、资金流、最近涨停次数、最近炸板次数等等,这些还仅仅是当天的短线指标,不包括基本面指标。
毛豆也是通过量化程序自动统计,统计程序耗时约1分钟:
统计结果如下:
其中“封板强度”是毛豆的独创指标,该指标对每个涨停板的强度进行了量化,例如一字板最强(封板强度=10),秒板其次(封板强度=9),10点前涨停随后(封板强度=8),以此类推。这个指标也被运用于毛豆的实盘策略,非常有用!
在统计完短线指标后,我们可以通过各种指标的组合进行选股,这里毛豆筛选出具有断板反包、双响炮、仙人指路等特殊形态的个股,因为特殊形态往往是主力资金运作后留下的痕迹。
对特殊形态股绘制气泡图:
横轴表示各个形态,强度上,龙头=连续断板反包断板反包双响炮仙人指路伪双响炮;
纵轴表示各个题材,按涨停家数从下往上排列;
气泡的大小代表了总体强度,它综合了题材强度和形态强度两部分,气泡越大总体强度越高。
再结合前面对主线题材的分析,我们很容易就能找出主线题材中又同时具有特殊形态的个股了,非常方便。
看到这里,相信你对短线如何系统地复盘有了一定的了解。通过对情绪的分析我们可以制定相应的策略,情绪好时采取相对积极的策略、提高仓位;情绪差时采取相对稳健的策略、降低仓位。通过对题材强度和持续性的分析来综合判定市场主线在哪里,重点关注主线的走势,并对主线的动能、成交量、资金流进行动态跟踪。通过对个股的分析可以重点关注具有特殊形态、属于主线题材的强势个股。这样就完成了一整套从宏观(情绪)到微观(个股)的复盘。
也许你会说,这样一套复盘下来,步骤太繁琐,人都累死了。如果你这么想,那就大错特错了,因为毛豆的一整套复盘程序已经全部封装好了,一键运行,不需要自己做任何事情,只需等着计算机自动跑完程序,自动生产报告。